En resumen
- Con 45 ganadoras y 55 perdedoras, ganancia media de 300 y pérdida media de 200, el win rate es del 45 % y el profit factor es de 1,23.
- En ese ejemplo ganas de media 25 por operación y, tras 100 operaciones, el resultado neto es de 2.500.
- Con un payoff de 1,5 solo necesitas acertar el 40 % de las operaciones para no perder.
- Son cifras pasadas y estimaciones: con menos de 30 operaciones el resultado puede ser casualidad y no garantiza nada a futuro.
¿Qué estadísticas saca un diario de trading?
Un diario de trading saca cuatro cifras básicas: el win rate (porcentaje de operaciones ganadoras), el profit factor (ganancias entre pérdidas), el payoff (ganancia media entre pérdida media) y la expectativa (cuánto ganas o pierdes de media por operación). Esta calculadora las obtiene con solo cuatro datos de tu diario. Sirve para cualquier mercado y cualquier moneda.
Cómo usar la calculadora
- Escribe cuántas operaciones ganadoras y perdedoras tienes en el periodo que analizas.
- Escribe la ganancia media de una ganadora y la pérdida media de una perdedora. La pérdida va en positivo.
- Si tus medias no incluyen comisiones, ábrelas en las opciones avanzadas: se restan de cada ganadora y se suman a cada perdedora.
- Elige cuántas operaciones futuras quieres proyectar.
Usa un solo sistema y un periodo parecido. Mezclar estrategias distintas da una media que no describe ninguna. Si tu diario está en una moneda distinta a la de la cuenta, pásalo todo a una sola antes de calcular las medias. Si no tienes aún las medias, suma todo lo ganado y divídelo entre el número de ganadoras; haz lo mismo con las pérdidas.
Fórmulas
Win rate = ganadoras / (ganadoras + perdedoras) Profit factor = (ganadoras × ganancia media) / (perdedoras × pérdida media) Payoff = ganancia media / pérdida media Expectativa = (ganancias − pérdidas) / número de operaciones Acierto de equilibrio = 100 / (1 + payoff)
El acierto de equilibrio es el win rate mínimo para no perder dinero con tu payoff. Si tu win rate real lo supera, la expectativa es positiva.
Ejemplo
Tienes 45 ganadoras y 55 perdedoras. Ganas 300 de media en las buenas y pierdes 200 en las malas.
| Dato | Resultado |
|---|---|
| Win rate | 45 % |
| Ganancias brutas | 13.500 |
| Pérdidas brutas | 11.000 |
| Profit factor | 1,23 |
| Payoff | 1,5 |
| Expectativa por operación | 25 |
| Resultado neto | 2.500 |
| Acierto de equilibrio | 40 % |
Aciertas menos de la mitad de las veces, pero ganas porque cada acierto pesa una vez y media más que cada fallo. Si añades una comisión de 10 por operación, la expectativa baja a 15 y el acierto necesario sube al 42 %.
Cómo leer los resultados
- Expectativa positiva: de media ganas dinero por operación. Es lo que importa a largo plazo.
- Win rate alto no es suficiente: acertar el 70 % no sirve si pierdes mucho más de lo que ganas.
- Expectativa en múltiplos: divide la expectativa entre tu pérdida media. En el ejemplo, 0,125 veces tu pérdida media por operación.
- Muestra pequeña: con menos de 30 operaciones, una buena racha puede parecer un sistema.
- Comisiones: en cuentas con muchas operaciones, restan una parte grande del resultado.
- Profit factor por debajo de 1: pierdes más de lo que ganas, aunque tu win rate parezca bueno.
Para más contexto sobre los riesgos de operar a corto plazo, consulta la definición de day trading en el glosario de la SEC (Investor.gov). Si solo quieres el cociente de ganancias entre pérdidas, usa la calculadora de profit factor. Para el valor esperado con probabilidades, la de expectativa matemática. Para medir en múltiplos de riesgo, R múltiplos.
Preguntas frecuentes
¿Qué win rate necesito para ser rentable?
Depende de tu payoff. Con payoff 1 necesitas el 50 %; con 2, basta el 33,3 %; con 0,5, necesitas el 66,7 %. La calculadora lo da como acierto de equilibrio.
¿Un profit factor de 1,23 es bueno?
Es positivo: ganas 1,23 por cada 1 que pierdes. Pero con pocas operaciones o con comisiones sin contar, puede quedarse en nada. Compruébalo con una muestra larga.
¿Cuántas operaciones necesito para fiarme de las estadísticas?
Como regla práctica, al menos 30, y mejor 100 o más. Con menos, la suerte pesa mucho en el resultado.
¿Cuál es la diferencia entre payoff y profit factor?
El payoff compara una ganadora media con una perdedora media. El profit factor compara el total ganado con el total perdido, así que también depende de cuántas operaciones hay de cada tipo.
¿La proyección me asegura ese resultado?
No. Supone que las próximas operaciones se parecen a las de tu diario. Es una estimación y no garantiza nada.