En resumen
- Con 10.000 de capital, 45 % de aciertos, ratio 2 y 1 % de riesgo, la mediana de 2.000 series de 100 operaciones acaba en unos 14.026,31.
- En ese ejemplo, 1 de cada 20 series acaba por debajo de 11.046,47 y el drawdown máximo llega al 13,28 % o más en 1 de cada 20.
- La esperanza es de 0,35 R por operación y el acierto de equilibrio es del 33,33 %; solo el 1,05 % de las series termina con pérdida.
- Una simulación Monte Carlo no predice: muestra cuántos caminos distintos puede seguir una misma estrategia por pura suerte.
¿Qué es una simulación Monte Carlo de trading?
Una simulación Monte Carlo repite miles de veces una serie de operaciones inventadas con tus mismos números, para ver cuántos resultados distintos son posibles. Con un 45 % de aciertos y un ratio de 2, una serie de 100 operaciones puede acabar muy arriba o bastante abajo según el orden en que caigan las ganadoras y las perdedoras. El simulador te enseña ese abanico en vez de un solo número.
Sirve para entender el riesgo: la posibilidad de que el resultado sea peor de lo esperado, como lo define el regulador de EE. UU..
Cómo usar el simulador
- Capital inicial: lo que tiene tu cuenta hoy.
- Operaciones ganadoras: de cada 100 operaciones, cuántas ganan. Si no lo sabes, usa tu historial real.
- Ratio ganancia/riesgo (R): con 2, una ganadora gana el doble de lo que pierde una perdedora. Una perdedora siempre pierde 1 R.
- Riesgo por operación: el porcentaje de la cuenta que pierdes si sale mal. Con 1 %, 1 R son 100 sobre 10.000.
- Número de operaciones: cuántas operaciones tiene cada serie.
En las opciones avanzadas puedes cambiar el número de simulaciones, añadir el coste por operación (comisión y diferencial) en R, elegir qué caída quieres vigilar y arriesgar siempre sobre el capital inicial, sin reinvertir.
Cómo se calcula
Cada operación sale ganadora con la probabilidad que escribes. Después el saldo se actualiza así:
ganadora: saldo = saldo × (1 + riesgo × (R − coste)) perdedora: saldo = saldo × (1 − riesgo × (1 + coste)) esperanza (R) = acierto × (R − coste) − (1 − acierto) × (1 + coste) acierto de equilibrio = (1 + coste) ÷ (R + 1)
El drawdown de cada serie es la mayor caída entre un máximo del saldo y el punto más bajo posterior. Para cada percentil se ordenan todas las series de menor a mayor. El percentil 5 es el resultado por debajo del cual queda 1 de cada 20.
Los números aleatorios usan una semilla fija: con los mismos datos siempre sale el mismo resultado. Si cambias algo, cambia la simulación.
Ejemplo con los valores por defecto
Capital de 10.000, 45 % de aciertos, R de 2, riesgo del 1 % y 100 operaciones, con 2.000 simulaciones:
| Caso | Capital final | Rentabilidad | Drawdown máximo |
|---|---|---|---|
| Muy malo (peor 5 %) | 11.046,47 | 10,5 % | 13,3 % |
| Malo (peor 25 %) | 12.824,74 | 28,2 % | 9,6 % |
| Mediano | 14.026,31 | 40,3 % | 7,7 % |
| Bueno (mejor 25 %) | 15.805,32 | 58,1 % | 5,9 % |
| Muy bueno (mejor 5 %) | 17.809,97 | 78,1 % | 4,9 % |
La esperanza es 0,45 × 2 − 0,55 = 0,35 R por operación. Como el acierto de equilibrio es del 33,33 %, la estrategia gana con margen y solo el 1,05 % de las series acaba con pérdida.
Cómo leer los percentiles
- Mediana: la mitad de las series acaba por encima y la otra mitad por debajo.
- Percentil 5: un mal caso, no el peor. Aun así pasa 1 de cada 20 veces.
- Drawdown en un mal caso: la caída que superan 5 de cada 100 series. Úsalo para saber qué caída tendrías que aguantar sin tocar nada.
- Probabilidad de pérdida: de cada 100 series, cuántas acaban por debajo del capital inicial.
Prueba a bajar el acierto a 35 % o a subir el riesgo al 5 %: verás cómo el abanico se abre y las caídas crecen. Para medir una caída concreta con tus datos reales, usa la calculadora de drawdown máximo; para saber cuánto hay que ganar para recuperarla, la de recuperación de un drawdown.
Límites del simulador
- Supone que cada operación es independiente de la anterior. En la práctica hay rachas y cambios de mercado.
- Supone que tu acierto y tu ratio son fijos y conocidos. Con pocas operaciones reales, tu acierto verdadero puede ser distinto del que has medido.
- No incluye deslizamientos grandes, huecos de precio ni operaciones que pierden más de 1 R.
- Es una estimación para entender el riesgo. No es una predicción ni una recomendación.
Para saber si tu ratio compensa tu acierto, mira el acierto mínimo por ratio y la esperanza matemática. Para la probabilidad de perder gran parte de la cuenta, la de riesgo de ruina. Si reinviertes las ganancias, la meta diaria compuesta muestra el efecto.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el resultado es siempre el mismo?
Porque la simulación usa una semilla fija. Así dos personas con los mismos datos ven las mismas cifras. Al cambiar acierto, ratio, riesgo u operaciones, la simulación cambia.
¿Cuántas simulaciones hacen falta?
Con 2.000 los percentiles centrales ya son estables. Para mirar los extremos, como el percentil 5 o 95, sube a 5.000 en las opciones avanzadas.
¿Qué diferencia hay entre riesgo compuesto y fijo?
En el compuesto arriesgas siempre el mismo porcentaje del saldo actual, que sube y baja con la cuenta. En el fijo arriesgas el porcentaje del capital inicial: la curva crece en línea recta y no reinviertes.
¿Un acierto del 45 % es malo?
No. Lo que importa es el acierto junto con el ratio. Con R de 2 basta un 33,33 % para no perder; con R de 1 hace falta más del 50 %.
¿Qué significa que el percentil 5 sea 11.046,47?
Que en 5 de cada 100 series el capital final fue de 11.046,47 o menos. No es el peor caso posible: puede haber series aún peores.
¿Esto predice mi resultado real?
No. Muestra lo que podría pasar si tus números fueran ciertos y estables. Úsalo para comparar configuraciones de riesgo, no para prometerte un resultado.