Calculadoras de riesgo y carteras

Cuánto pierde tu cartera de bonos por cada punto básico de subida de tipos, bono a bono y por tramo.

Valor final de un ETF apalancado o inverso con tramos de movimientos diarios, frente al retorno simple.

Pega las rentabilidades de tu cartera y mira cuánto se mueve y entre qué cifras puede acabar.

Cuánto baja el riesgo al juntar dos activos según su correlación y cuántos activos hacen falta.

Cuánto más o menos rinde el dividendo de una acción que un bono sin riesgo, en puntos y en dinero al año.

Tu límite de pérdida con drawdown de fin de día y su diferencia con el trailing intradía.

El suelo fijo de tu cuenta de fondeo y cuánto colchón te queda hasta él.

La mayor caída de tu saldo desde un máximo, cuánto duró y cuánto tardaste en recuperarte.

Suelo actual, colchón y bloqueo de un drawdown trailing a partir de tu máximo de equity.

Qué ganancia necesitas para recuperar una pérdida y cuántos años tardarías con tu rentabilidad.

Cuántos días operados tardas en volver al nivel de tu cuenta de fondeo.

Compara un ETF apalancado con tres veces su subyacente y mide la erosión por volatilidad.

Cuánto riesgo se quita un ETF frente a una sola acción y qué parte del riesgo no baja nunca.

El efectivo puede reducir ganancias o amortiguar pérdidas: el escenario de referencia tiene otro riesgo.

Pérdida media de tu cartera en los peores casos, más allá del VaR, con tus propios rendimientos.

Pérdida real si el precio abre más allá de tu stop y tamaño de posición que absorbe el salto.

Beneficio de cada ciclo de una rejilla de órdenes y pérdida si el precio sale del rango.

IV Rank y percentil de IV: si la volatilidad implícita está alta o baja frente a su último año.

IV a 30 días a partir de las IV de dos vencimientos, interpolando la varianza como el VIX.

Qué lote abrir en forex para no perder más de un porcentaje fijo de tu cuenta.

Saldo, riesgo, stop en puntos y valor del punto: los lotes que puedes abrir en un CFD de índice.

Cuántos lotes puedes abrir hoy sin que un stop se coma el colchón que te queda en la cuenta de fondeo.

Acciones propias máximas de una sociedad cotizada y cuántas puede aún recomprar. Solo España.

Margen mínimo de una cartera de CFD de varios activos, tramo a tramo, según los límites de la UE.

Rango esperado de un activo hasta el vencimiento según su volatilidad implícita y los días.

Pesos de cada activo según su volatilidad, para que ninguno domine el riesgo de la cartera.

Cuánto más rinde esperadamente la bolsa que un bono sin riesgo, y si esa diferencia es baja o alta.

La diferencia entre el bono español y el alemán a 10 años, mes a mes, y qué significa para tus ahorros.

Resta la tasa libre de riesgo a la rentabilidad esperada de las acciones y ve el extra por el riesgo.

La rentabilidad que descuenta el nivel de un índice y su prima sobre el bono sin riesgo.

Mira cuánto te cuesta al año pedir dinero con tu cartera de garantía y cuánto puede caer antes de la llamada de margen.

Coste de proteger tus acciones con una put, pérdida máxima y precio de equilibrio.

Cuánto dinero perdería tu cartera en una caída de la bolsa según el porcentaje que tengas en acciones.

Cuánto gana tu cartera por cada punto de caída máxima: ratio Calmar con tus datos o tus valores.

Mide si la rentabilidad de tu cartera compensa el riesgo que has asumido, con tus propios datos.

Si lo que gana una inversión compensa su riesgo: Sharpe, Sortino y Treynor, y comparación entre dos.

Con la beta y los precios, calcula cuántas unidades de cada activo necesitas en una operación de pares.

Suma ratio de gastos, gestión y custodia y mira cuánto dinero te cuestan en tu cartera.

Cuántos drawdowns caben en el objetivo de un reto de fondeo y qué programa es más exigente.

Ratio R:R, aciertos mínimos para no perder y resultado medio por operación en dinero y en múltiplos de R.

Qué ratio beneficio/riesgo necesitas, con tu win rate, para llegar al objetivo de una prueba de fondeo.

A qué activo mandar tu dinero nuevo para volver a tu reparto sin vender nada.

Cuánto comprar o vender de cada activo para volver a tu reparto, también solo con dinero nuevo.

Cuántas veces tu beneficio neto cubre la peor caída de tu cuenta.

Años que necesita tu cartera para volver a su máximo tras una caída, con y sin aportaciones.

Cuánto arriesgar por operación y cuántas pérdidas seguidas aguanta tu cuenta de trading.

Media simple, media geométrica y arrastre por volatilidad de tus rendimientos anuales.

Cuánto IRPF pagas y cuánto te queda al vender parte de tu cartera en España, según tus ganancias.

Rentabilidad media esperada de tu cartera según el peso de cada activo, en porcentaje y en dinero.

Con tus aciertos, tu ratio y tu riesgo por operación, la probabilidad de quedarte sin cuenta.

Probabilidad de perder parte de tu cuenta de trading, racha perdedora esperable y cuánto ganar para recuperar.

El último riesgo país de Argentina, su evolución en un año y qué significan los puntos.

Rentabilidad esperada y volatilidad de una cartera de dos o tres activos, y cuánto baja el riesgo al diversificar.

Coste anual de operar mucho: rotación, ratio de coste y rentabilidad mínima para compensar.

Beneficio máximo, pérdida máxima y equilibrio de un spread vertical de opciones.

Unidades o contratos que operar para arriesgar un % fijo de tu cuenta según la volatilidad (ATR).

Qué parte de tu cuenta poner en un activo para que aporte el riesgo anual que buscas.

Cuántos meses tardas en volver al máximo de tu cuenta según tu ritmo mensual de ganancia.

Convierte la caída que aguantas en dinero y en el máximo de renta variable que puedes tener.

Mide cuánto se separa tu cartera de su índice y si la ganancia extra compensa esa desviación.

Cuánto sube el suelo del trailing por una ganancia flotante y qué colchón te queda al cerrar.

El riesgo de tu cartera medido por la profundidad y duración de sus caídas desde máximos.

Pérdida máxima probable de tu cartera a 1 y 10 días según tu volatilidad y tu nivel de confianza.

Cuánto del VaR de tu cartera aporta cada posición, con el marginal y el componente.

Vega y rho de una call o put: cambio de la prima por punto de volatilidad y de tipos de interés.

Pega tus rentabilidades y obtén la volatilidad al año con la raíz del tiempo.

Pega tus rentabilidades diarias y mira la volatilidad al año y el rango de tu dinero.

Volatilidad anual con velas: Parkinson, Garman-Klass y Rogers-Satchell.

El riesgo de mezclar dos activos según sus pesos, volatilidades y correlación, y lo que ahorras al diversificar.

Volatilidad implícita de una call o put a partir de su prima, con Newton y Black-Scholes.

Volatilidad diaria y anual, valor en riesgo (VaR) a 1 y 10 días y mayor caída de una serie de precios.

Qué parte de tu patrimonio está en acciones de tu empresa y cuánto sobra sobre tu límite.

Veces que está apalancada tu cartera y qué pasa con tu capital si el mercado cae.

Racha media, peso de las empresas con dividendo creciente y dividendo futuro de tu cartera.

Mira si el dividendo próximo hace probable que ejerzan tu call antes del ex-dividendo.

Cuánto dinero poner en acciones, bonos y efectivo y cuánto te desvías de tu reparto objetivo.

Cuándo te avisa tu gestor al caer tu cartera: escalón alcanzado y valor del próximo aviso.

Beta ponderada de tu cartera y cuánto caería si el mercado cae un 10, 20 o 30 %.

La beta, la correlación, el R² y el alfa de una acción o fondo frente a un índice, con tus propios datos.